La Banque nationale suisse examine les mesures nécessaires pour empêcher un nouvel effondrement bancaire après que l’un des plus grands prêteurs du pays, le Crédit Suisse, a été renfloué par son rival UBS en mars.
La BNS a déclaré que même si elle ne pouvait pas encore juger de la résilience de la banque combinée, des leçons devaient être tirées de la quasi-faillite du Credit Suisse dans la perspective de son accord de sauvetage plus tôt cette année.
« Il est crucial de tirer les leçons de la crise au Credit Suisse et de prendre les mesures appropriées », écrit la BNS dans son 2023 publié le 22 juin. « Ces mesures doivent renforcer la résilience des banques afin d’éviter une perte de confiance dans la mesure du possible, et garantir un large éventail d’options efficaces pour stabiliser, redresser ou liquider une banque d’importance systémique en cas de crise. »
La crise du Credit Suisse n’est pas le résultat de chocs macroéconomiques, a déclaré la BNS ; il a été causé par « des incidents répétés au sein de la banque elle-même, principalement déclenchés par des manquements aux obligations légales et de surveillance et . »
La BNS a déclaré qu’il y avait un certain nombre de points à retenir de la crise qui a englouti la banque.
La première était que la confiance dans une banque ne peut être garantie par le seul respect des exigences en matière de capital ; Le Credit Suisse a toujours détenu plus de réserves que ne l’exigeait la réglementation.
La seconde est que les obligations dites de niveau 1 supplémentaires – conçues spécifiquement pour absorber les pertes en cas de renflouement mais qui se classent toujours sur les fonds propres dans la hiérarchie des capitaux – n’ont pas été efficaces pour absorber les pertes au début de la crise.
Une action en justice après que les détenteurs d’AT1 ont été anéantis lors de la prise de contrôle d’UBS, mais les actionnaires ont conservé une partie de leurs intérêts – un renversement de convention.
Le Credit Suisse a vu 68 milliards de dollars de dépôts affluer avant son mariage avec UBS. La BNS a déclaré que les sorties étaient « sans précédent et plus graves que prévu dans le cadre de la réglementation sur les liquidités ».
« De l’avis de la BNS, à l’avenir, les banques devraient être tenues de préparer un montant minimum d’actifs pouvant être mis en gage auprès des banques centrales », a-t-il déclaré.
Le rapport sur la stabilité financière a été rédigé par Reuter.